Tytuł:

Ekonometryczne modele rynków finansowych. Modele kursów giełdowych i kursów walutowych

Autor:

Janusz Brzeszczyński, Robert Kelm

Wydawnictwo:

WIG-press

Wydanie:

2002

Oprawa:

miękka

Stron:

164

ISBN:

83-87014-23-0

"Ekonometryczne modele rynków finansowych. Modele kursów giełdowych i kursów walutowych" - Janusz Brzeszczyński, Robert Kelm. W ostatnich latach na świecie wzrosło znaczenie modeli ekonometrycznych w analizie finansowych szeregów czasowych, zwłaszcza szeregów czasowych cen akcji, kursów walutowych i stóp procentowych. Stało się to możliwe m.in. dzięki powstaniu wielu modeli mających u podstaw narzędzia matematyczne (w tym modeli ekonometrycznych) oraz rozwojowi technologii informatycznej, który to rozwój umożliwił stosunkowo łatwą implementację (a zatem również weryfikację) tych modeli w praktyce. Ta tendencja dotyczy również Polski. Potrzebne są zatem prace, które z jednej strony przedstawią w sposób przystępny skomplikowane modele matematyczne, a z drugiej - dokonają ich weryfikacji w odniesieniu do polskich finansowych szeregów czasowych.

Ekonometryczne modele rynków finansowych. Modele kursów giełdowych i kursów walutowych można zaliczyć do przedstawionego powyżej nurtu. Jest to jednocześnie jedna z pierwszych pozycji w języku polskim traktująca o modelach ekonometrycznych, które mogą być zastosowane do analizy finansowych szeregów czasowych. Książka Janusza Brzeszczyńskiego i Roberta Kelma może wypełnić przynajmniej część istniejącej luki w polskim piśmiennictwie naukowym w tym obszarze.

Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
Katedra Inwestycji Finansowych i Ubezpieczeń, AE Wrocław
Tę książkę powinien przeczytć każdy inwestor giełdowy.