Oferta tygodnia

Ryzyko akcji notowanych na GPW

60.90
Księgarnia giełdowa Akumuluj24.pl Księgarnia giełdowa Akumuluj24.pl Księgarnia giełdowa Akumuluj24.pl
Opineo
Platnosci

Analiza zdarzeń na rynkach akcji. Wpływ informacji na ceny papierów wartościowych

Henryk Gurgul

63.00
52.40
Wysyłka do 5 dni
masz pytania?
Tytuł:
Analiza zdarzeń na rynkach akcji. Wpływ informacji na ceny papierów wartościowych
Autor:
Henryk Gurgul
Wydawnictwo:
Wolters Kluwer
Wydanie:
2006
Oprawa:
twarda z obwolutą
Stron:
244
ISBN:
83-7484-014-5

Rynki kapitałowe na całym świecie codziennie są bombardowane setkami informacji. Część z nich dotyczy emitenta, inne jego bliższego i dalszego otoczenia. Wszystkie te informacje wpływają na wartość firmy-emitenta, co znajduje odzwierciedlenie w cenach jej akcji, obligacji i innych papierów wartościowych. Dlatego tak ważnym zagadnieniem jest pomiar wpływu zdarzeń na rynkach akcji na wartość firmy.


W Analizie zdarzeń na rynkach akcji opisano między innymi:

  • *klasyczny model analizy zdarzeń,
    *wpływ ogłoszenia prognoz zysków i ostrzeżeń o niezrealizowaniu prognozy na rynek akcji,
    *wpływ ogłoszenia rekomendacji analityków, ujawnienia okoliczności zawarcia transakcji przez insiderów oraz rezygnacji członka zarządu z zajmowanego stanowiska na rynek akcji,
    *wpływ zapowiedzi wysokości wypłacanej dywidendy na ceny akcji i wielkość obrotów,
    *zmiany cen i wielkości obrotów akcji dodawanych do portfela indeksu WIG20 i usuwanych z niego,
    *oddziaływanie zmiany wysokości podstawowych stóp procentowych w gospodarce na sytuację na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W naszej księgarni inwestora polecamy Analize zdarzeń na rynkach akcji. Wpływ informacji na ceny papierów wartościowych jako książkę o akcjach i obligacjach.

Spis treści:

Przedmowa
1. Wprowadzenie
Pojęcie efektywności
Definicja rynku efektywnego
Podstawowe metody badania efektywności informacyjnej rynków kapitałowych
Efektywność rynku kapitałowego a prognozowanie

2. Klasyczny model badania w ramach metodyki analizy zdarzeń
Zarys metodyki analizy zdarzeń w przekroju historycznym
Podstawy metodyki analizy zdarzeń

3. Wpływ ogłoszeń prognoz zysków oraz ostrzeżeń o niezrealizowaniu prognozy na stopy zwrotu i wielkość obrotów
Uwagi wstępne
Ogłoszenia prognoz zysków
Ogłoszenia o niezrealizowaniu prognozy

4. Opinie analityków, transakcje insiderów oraz rezygnacje członków zarządu z zajmowanych stanowisk
Zawartość informacyjna opinii analityków
Transakcje insiderów a ceny i wielkość obrotów
Rezygnacje członków zarządu z zajmowanego stanowiska

5. Wpływ zapowiedzi dywidendy na ceny akcji i wielkość obrotów na przykładzie giełd wiedeńskiej i frankfurckiej
Dywidendy a ceny akcji w literaturze przedmiotu
Rynek austriacki
Rynek niemiecki

6. Dywidendy, umorzenia i podział akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Uwagi wprowadzające
Dywidendy, splity i umorzenia własnych akcji w literaturze przedmiotu Formułowane hipotezy badawcze
Opis próby
Metodyka obliczania zwyżkowych stóp zwrotu
Wyniki empiryczne

7. Wpływ zmian w składzie indeksu WIG20 na ceny i wielkość obrotów
Uwagi wstępne
Hipotezy wyjaśniające efekt zmian w składzie indeksu
Przegląd badań nad efektem zmian w składzie indeksu
Charakterystyka indeksu WIG20
Dobór próby i metodyka badań
Wyniki empiryczne

8. Efekt zmian podstawowych stóp procentowych
Poziom stóp procentowych w gospodarce a ceny akcji - podstawowe hipotezy badawcze
Opis próby badawczej
Metodyka obliczania zwyżkowych stóp zwrotu
Wyniki empiryczne

9. Efekt polepszania wyników w sektorze powszechnych ubezpieczeń emerytalnych
Otwarte fundusze emerytalne a rynek kapitałowy
Horyzont czasowy inwestycji otwartych funduszy emerytalnych
Dane i metodyka badań
Wyniki empiryczne

Podsumowanie

Załącznik A
Spółki włączone do próby oraz liczba ogłoszeń prognoz zysków
Załącznik B
Spółki włączone do próby oraz liczba zidentyfikowanych ostrzeżeń o niezrealizowaniu prognozy
Załącznik C
Spółki włączone do próby oraz liczba i kierunek zidentyfikowanych rekomendacji
Załącznik D
Spółki włączone do próby oraz liczba zidentyfikowanych transakcji insiderów
Załącznik E
Spółki włączone do próby oraz liczba rezygnacji członków zarządu z zajmowanego stanowiska
Załącznik F
Firmy austriackie zakwalifikowane do próby, okres i liczba zapowiedzi dywidendy
Załącznik G
Spółki niemieckie włączone do próby oraz liczba zapowiedzi dywidendy
Załącznik H
Spółki polskie włączone do próby, zapowiedzi dywidendy oraz umorzenia własnych akcji
Załącznik I
Spółki włączone do próby oraz liczba programów podziału akcji
Załącznik J
Spółki włączone do próby oraz zmiany portfela indeksu WIG20
Załącznik K
Spółki włączone do próby oraz liczba zidentyfikowanych zmian stopy redyskontowej
Otwarte fundusze emerytalne zakwalifikowane do próby, okres oraz liczba zidentyfikowanych zdarzeń

Bibliografia
Indeks
Książka dla każdego inwestora giełdowego i nie tylko.

Osoby, które kupiły tę książkę kupiły także:

 
Copyright © 2009-2012 Księgarnia giełdowa Akumuluj24.pl W ofercie książki o giełdzie i inwestowaniu: giełda, książki - podstawy inwestowania, spekulacje, psychologia giełdy, strategie inwestycyjne, podstawy inwestowania, analiza techniczna, analiza fundamentalna, akcje, obligacje, kontrakty terminowe i opcje, fundusze inwestycyjne, forex, rynki giełdowe, rynki finansowe, rynki terminowe. Wszystkich zaintersowwanych książkami o giełdzie i inwestowaniu zapraszamy do zakupów w naszej księgarni giełdowej.
Design by Pixelgarden.pl