Tytuł:

Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej

Autor:

Doman Małgorzata, Doman Ryszard

Wydawnictwo:

Wolters Kluwer Polska - OFICYNA

Wydanie:

2009

Oprawa:

miękka

Stron:

320

ISBN:

978-83-7526-677-1

Ekonometria finansowa, włączana zarówno do finansów, jak i ekonometrii, zajmuje się głównie modelowaniem rynków finansowych. Jej gwałtowny rozwój związany jest z rosnącym zapotrzebowaniem na nowe metody prognozowania zmienności cen instrumentów finansowych i zależności warunkowych pomiędzy ich stopami zwrotu. Metody te są niezbędne dla praktyków wyceniających instrumenty pochodne i szacujących ryzyko inwestycji finansowych.
Przystępna forma wykładu wsparta dużą liczbą przykładów modelowania rzeczywistych szeregów z polskiego rynku finansowego umożliwi czytelnikowi zdobycie i utrwalenie konkretnych praktycznych umiejętności m.in. w następujących obszarach tematycznych:

* Analiza zależności liniowych w finansowych szeregach czasowych
* Modele zmienności cen instrumentów finansowych (GARCH, SV, przełącznikowe]
* Szacowanie wartości zagrożonej (VaR]
* Regresja kwantylowa (modele CAViaR)
* Modele dynamiki zależności warunkowych (BEKK, DCC, O-GARCH)

Adresaci:

Nasza księgarnia giełdowa poleca książkę Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej która jest przewodnikiem po problemach i metodach ekonometrii finansowej dla studentów studiów dowolnego stopnia na kierunkach ekonomicznych i matematycznych. Jest także cenną pozycją dla praktyków w instytucjach finansowych i dla osób zainteresowanych modelowaniem i prognozowaniem finansowych szeregów czasowych.

Autorzy książki Doman Małgorzata oraz Doman Ryszard są specjalistami z zakresu ekonometrii finansowej. Dr hab. Małgorzata Doman pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Matematyki Stosowanej na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dr hab. Ryszard Doman jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie pełni funkcję kierownika Pracowni Ekonometrii Finansowej na Wydziale Matematyki i Informatyki.
Zapraszamy do zakupów w naszej księgarni giełdowej każdego inwestora giełdowego i nie tylko!