Tytuł:

Teoria chaosu a rynki kapitałowe

Autor:

Edgar E. Peters

Wydawnictwo:

WIG PRESS

Wydanie:

1997

Oprawa:

miękka

Stron:

260

ISBN:

83-87014-01-X

KOŃCÓWKA NAKŁADU. OKŁADKI MOGĄ MIEĆ NIEWIELKIE USZKODZENIA

Książka "Teoria chaosu a rynki kapitałowe" Edgara Petersa jest jedną z najważniejszych pozycji w coraz bogatszej literaturze poświeconej zastosowaniom teorii chaosu do zagadnień finansów i inwestycji. Badania w tej dziedzinie zaawansowane są już tak dalece, że żaden teoretyk rynków kapitałowych nie może sobie pozwolić na zignorowanie nowego paradygmatu, który rzuca wyzwanie klasycznym teoriom i modelom obowiązującym we współczesnej ekonometrii.

Teoria chaosu jest teorią osobliwą. Pierwszą bowiem rzeczą, jakiej się z niej dowiadujemy, jest to, że chaos tak naprawdę nie jest chaosem. Chaos, mówiąc najprościej, to porządek udający bałagan. To system, w którym przypadek i konieczność, złożoność i prostota współistnieją ze sobą i przenikają się wzajemnie. Uczeni odkryli chaos bardzo niedawno. Jest to o tyle dziwne, że nie jest on ani abstrakcyjną matematyczną konstrukcją, ani nieuchwytną cząstką elementarną, którą można zaobserwować jedynie we wnętrzach gwiazd lub w potężnych akceleratorach, lecz najbardziej naturalną i najczęściej spotykaną formą rzeczywistości.

W codziennym życiu rzadko mamy do czynienia z liniami i płaszczyznami geometrii euklidesowej lub mechanicznymi systemami klasycznej fizyki. Znacznie częściej spotykamy systemy chaotyczne lub ich geometryczne reprezentacje zwane fraktalami. Cykliczne, choć nieprzewidywalne wylewy rzek, postrzępiona linia morskiego wybrzeża, górska grań, obłok i smuga papierosowego dymu to przejawy działania chaosu. Takim przejawem jest również zygzakowata linia wykresu giełdowego indeksu.

Z "Przedmowy" tłumacza


Książka Teoria chaosu a rynki kapitałowe zawiera miedzy innymi:

• Krytykę hipotezy efektywności rynku oraz koncepcji błądzenia przypadkowego.
• Przystępny wykład podstaw teorii chaosu i fraktali.
• Empiryczne świadectwa na rzecz nowego paradygmatu - hipotezy rynku fraktalnego.

Spis treści:

Wprowadzenie: Życie potrafi być skomplikowane
Błądzenie przypadkowe i rynki efektywne
Porażka paradygmatu liniowego
Rynki i chaos: przypadek i konieczność
Wprowadzenie do teorii fraktali
Wymiar fraktalny
Fraktalne szeregi czasowe - obciążone błądzenie przypadkowe
Analiza R/S rynków kapitałowych
Statystyka fraktalna
Fraktale i chaos
Wprowadzenie do teorii systemów o dynamice nieliniowej
Dynamiczna analiza szeregów czasowych
Dynamiczna analiza rynków kapitałowych
Dwie nowe koncepcje
W oczekiwaniu na nowy paradygmat
Zapraszamy do nabycia w naszej księgarni inwestora. Błyskawicznie zrealizujemy wysyłkę!.